ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO SAHAM PADA SAHAM-SAHAM YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS LQ45 TAHUN 2014 – 2016

Robert, Rolly (2017) ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO SAHAM PADA SAHAM-SAHAM YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS LQ45 TAHUN 2014 – 2016. Skripsi thesis, PPM Manajemen.

	Text Abstrak.pdf Download (0B)
	Text Cover.pdf Download (166kB)
	Text Daftar isi.pdf Download (306kB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (444kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (599kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (583kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (285kB)
	Text Skripsi Lengkap.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Investor melakukan diversifikasi dengan membentuk potofolio agar mendapatkan return yang lebih tinggi dengan risiko yang lebih rendah dalam berinvestasi. Dua dari banyak model pembentukan portofolio tersebut adalah Single Index Model dan Treynor-Black Model. Penelitian ini bertujuan untuk menseleksi saham-saham apa saja yang akan membentuk portofolio menggunakan Single Index Model metode cut-off rate, membentuk portofolio optimal menggunakan Single Index Model dan Treynor-Black Model, membandingkan hasil kinerja kedua model protofolio tersebut, dan memberikan rekomedasi atas dasar kinerja kedua model portofolio tersebut. Portofolio dibentuk dari saham-saham peusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45. Proporsi Portofolio Optimal yang dihasilkan Single Index Model metode cut-off rate adalah PT Adaro Energy Tbk 10,37%, PT AKR Corporindo Tbk 6,88%, PT Bank Central Asia Tbk 10,75%, PT Gudang Garam Tbk 6,44%, PT Indofood CBP Sukses Makmur 16,59%, PT Pakuwon Jati Tbk 18,48% dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 30,49% dengan kinerja return 26.5% per tahun, standar deviasi 1,28%, beta 1.15, Sharpe ratio 0.0517, Treynor ratio 0.00058 dan Jensen Alpha 0.000639. Proporsi Portofolio Optimal yang dihasilkan Treynor-Black model adalah PT Adaro Energy Tbk 7,43%, PT AKR Corporindo Tbk 9,22%, PT Bank Central Asia Tbk 21,44%, PT Gudang Garam Tbk 10,31%, PT Indofood CBP Sukses Makmur 15.53%, PT Pakuwon Jati Tbk 11,73% dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 24,33% dengan kinerja return 24.4% per tahun, standar deviasi 0,75%, beta 1.09, Sharpe ratio 0.0793, Treynor ratio 0.00054 dan Jensen Alpha 0.000572.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Finance, Stock exchange
Subjects:	D Finance > D Finance
Divisions:	Program Studi Sarjana > Manajemen Bisnis
Depositing User:	Slamet SPJ Pujiana
Date Deposited:	01 Apr 2020 06:49
Last Modified:	01 Oct 2020 01:07
URI:	http://repo.ppm-manajemen.ac.id/id/eprint/141

Actions (login required)

View Item