ANALISIS PERBANDINGAN RETURN DAN RISIKO DALAM PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DENGAN MODEL RANDOM, MODEL MARKOWITZ, DAN MODEL INDEKS TUNGGAL

Setyawan, Achmad Fariz (2019) ANALISIS PERBANDINGAN RETURN DAN RISIKO DALAM PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DENGAN MODEL RANDOM, MODEL MARKOWITZ, DAN MODEL INDEKS TUNGGAL. Masters thesis, PPM Manajemen.

	Text Cover.pdf Download (50kB)
	Text Abstrak.pdf Download (262kB)
	Text Daftar isi.pdf Download (22kB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (15kB)
	Text Tesis Lengkap.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui komposisi portofolio saham yang dibentuk dengan model Random, model Markowitz, dan model Indeks Tunggal serta komposisi portofolio saham mana yang optimal dari hasil perhitungan dengan menggunakan model Random, model Markowitz, dan model Indeks Tunggal. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif menggunakan data harga saham dalam kelompok Indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada proses random pertama diperoleh hasil perhitungan nilai expected return untuk masing-masing saham dan diperoleh kandidat portofolio dapat menghasilkan total expected return sebesar 0,2726 atau 27,26%. Metode Markowitz menghasil 14 saham yang memiliki nilai positif, yang berarti masuk kedalam saham pembentuk portofolio, sedangkan Model Indeks Tunggal diperoleh diversifikasi investasi dalam bentuk portofolio sebanyak 6 saham

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Finance, Risk management, Stock exchange
Subjects:	D Finance > D Finance
Divisions:	Program Studi Megister > Manajemen Eksekutif Muda
Depositing User:	Slamet SPJ Pujiana
Date Deposited:	14 Apr 2020 01:10
Last Modified:	04 Nov 2020 07:39
URI:	http://repo.ppm-manajemen.ac.id/id/eprint/286

Actions (login required)

View Item