PENGARUH NILAI TUKAR DAN INDEKS SAHAM GLOBAL TERHADAP INDEKS SEKTOR AGRIKULTUR, INFRASTRUKTUR DAN PERTAMBANGAN PERIODE 2014 – 2018

Pratiwi, Indira (2019) PENGARUH NILAI TUKAR DAN INDEKS SAHAM GLOBAL TERHADAP INDEKS SEKTOR AGRIKULTUR, INFRASTRUKTUR DAN PERTAMBANGAN PERIODE 2014 – 2018. UNSPECIFIED. (Unpublished)

	Text Abstrak.pdf Download (135kB)
	Text Cover.pdf Download (113kB)
	Text Daftar isi.pdf Download (145kB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (150kB)
	Text Skripsi Lengkap.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Globalisasi membuat pergerakan sektor keuangan dapat dipengaruhi dari dalam maupun luar negeri. Hal tersebut membuka peluang perdagangan internasional dan investasi dari luar negeri. Sebagai cerminan makroekonomi suatu negara, digunakan indeks saham sebagai tolak ukur. digunakan indeks saham global. Sedangkan nilai tukar menjadi perhatian bagi investor asing dan pelaku industri terutama yang melakukan kegiatan ekspor impor. Indeks saham sektoral menjadi acuan pergerakan indeks saham-saham di sektor tertentu. Namun, penelitian terkait indeks sektoral jumlahnya sedikit. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh nilai tukar dan indeks saham global terhadap indeks sektoral BEI. Teknik sampling yang digunakan adalah judgemental sampling. Terpilih empat negara dengan jumlah ekspor dari Indonesia dan impor ke Indonesia terbesar selama periode 2014-2018. Keempat negara tersebut adalah Tiongkok, Jepang, Singapura dan Amerika Serikat. Nilai tukar yang digunakan mengikuti keempat negara tersebut yaitu CNY, JPY, SGD dan USD. Begitu juga dengan indeks saham global yang dipilih yaitu Shanghai Stock Exchange (SSE), Nikkei 225, Straits Times Index (STI) dan Dow Jones Industrial Average (DJI). Indeks sektoral dipilih berdasarkan pergerakannya yaitu indeks pertambangan (MING), infrastruktur (INFA) dan agrikultur (AGRI). Teknik analisis data menggunakan analisis linear berganda. Untuk mendapatkan hasil yang Best Linear Unbias Estimator (BLUE) maka dilakukan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas dan uji autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan hanya indeks STI dan DJI yang berpengaruh signifikan terhadap indeks pertambangan (MING). Selain itu tidak berpengaruh signifikan. Random walk theory menguatkan hasil uji penelitian yang mengatakan bahwa pergerakan saham tidak dapat diprediksi dan bergerak secara acak.

Item Type:	["eprint_typename_book" not defined]
Uncontrolled Keywords:	Finance, Valuation, Stock exchange
Subjects:	D Finance > D Finance
Divisions:	Program Studi Sarjana > Manajemen Bisnis Profesional
Depositing User:	Slamet SPJ Pujiana
Date Deposited:	19 May 2020 07:37
Last Modified:	23 Oct 2021 01:43
URI:	http://repo.ppm-manajemen.ac.id/id/eprint/624

Actions (login required)

View Item