PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ PADA SAHAM-SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS LQ-45 TAHUN 2016

Prabowo, Surya (2017) PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ PADA SAHAM-SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS LQ-45 TAHUN 2016. Skripsi thesis, PPM Manajemen.

	Text Abstrak.pdf Download (53kB)
	Text Cover.pdf Download (91kB)
	Text Daftar isi.pdf Download (182kB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (83kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (567kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (638kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (58kB)
	Text Skripsi Lengkap.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dalam berinvestasi agar dapat menghasilkan return yang lebih tinggi dengan tingkat risiko yang lebih rendah, investor akan melakukan diversifikasi dengan membentuk portfolio. Salah satu model portfolio adalah Model Markowitz yang diperkenalkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1956. Penelitian ini bertujuan untuk memilih saham-saham yang akan masuk dalam portfolio menggunakan metode seleksi Top Down Approach, mengetahui hasil optimasi portfolio menggunakan model Markowitz, dan mengetahui bentuk alokasi modal pada portofolio yang terbentuk. Portofolio dibentuk dengan saham-saham yang terdaftar di Indeks LQ-45 tahun 2016. Portfolio optimal yang dihasilkan terdiri dari saham WSKT (Waskita Karya (Persero) Tbk) dengan proporsi 7.31%, TLKM (Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk) dengan proporsi 24.74%, BBCA (Bank Central Asia Tbk) dengan proporsi 29.81%, BBNI (Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk) dengan proporsi 12.64%, dan BBRI (Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk) dengan proporsi 17.84%. Portfolio optimal yang tebentuk memberikan tingkat risiko sebesar 20.26 persen dan expected return sebesar 8.2 persen. Investor yang tergolong risk taker disarankan untuk menginvestasikan dananya sebesar 19.49% pada portofolio optimal. Investor yang tergolong risk neutral disarankan untuk menginvestasikan dananya sebesar 12.99% pada portofolio optimal. Sedangkan investor yang tergolong risk avoider disarankan untuk menginvestasikan dananya sebesar 9.74% pada portofolio optimal yang sudah dibentuk.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Finance
Subjects:	D Finance > D Finance
Divisions:	Program Studi Sarjana > Manajemen Bisnis
Depositing User:	Slamet SPJ Pujiana
Date Deposited:	29 May 2020 01:41
Last Modified:	19 Mar 2021 02:26
URI:	http://repo.ppm-manajemen.ac.id/id/eprint/682

Actions (login required)

View Item