OPTIMALISASI PORTOFOLIO KRIPTO DENGAN MODERN PORTFOLIO THEORY, SINGLE INDEX MODEL, DAN MEANGINI PORTFOLIO MENGGUNAKAN SELEKSI TAGUCHI LOSS FUNCTION PADA ASET KRIPTO

Tirto, Try (2024) OPTIMALISASI PORTOFOLIO KRIPTO DENGAN MODERN PORTFOLIO THEORY, SINGLE INDEX MODEL, DAN MEANGINI PORTFOLIO MENGGUNAKAN SELEKSI TAGUCHI LOSS FUNCTION PADA ASET KRIPTO. Masters thesis, PPM Manajemen.

	Text 1. Cover.pdf Download (25kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (7kB)
	Text Bebas Royalti.pdf Download (7kB)
	Text 2. Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (70kB)
	Text 3. Daftar Isi.pdf Download (77kB)
	Text Bab 1-3.pdf Restricted to Registered users only Download (803kB)
	Text Bab IV-V.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Tesis Lengkap.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pada awal merebaknya pandemi COVID-19, aset kripto menjadi instrumen investasi yang sangat diminati oleh kaum pemuda-pemudi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mencari portofolio yang optimal untuk berinvestasi pada aset kripto. Kelompok aset kripto yang digunakan dalam penelitian berupa koin kripto, token kripto, koin stabil, dan NFT dimana sampelnya diambil berdasarkan SK/Kep. Kepala Bappebti nomor 11 tahun 2022. Penerapan Taguchi Loss Function (TLF) pada proses seleksi aset kripto dilakukan dengan tingkat toleransi loss tertentu (25%, 50%, dan 75%) serta periode harian, mingguan, per 2 minggu, bulanan, dan kuartal. Selain itu, penelitian menggunakan tiga teori pembobotan portofolio yaitu Modern Portfolio Theory (MPT), Single Index Model (SIM), dan Mean-Gini (MG) Portfolio untuk menguji perbedaan performa antar portofolio. Faktor peubah yang digunakan dalam penerapan TLF berupa Address Active Count, Asset End of Date Completion Time, Reference Rate, Transaction Count per Second, Count of Transfers, dan Native Units Transferred between Distinct Addresses. Untuk memperoleh aset kripto yang lolos seleksi TLF, diperlukan tingkat toleransi loss sebesar 75% dari target aset. Berdasarkan hasil performa portofolio aset kripto per setiap teori pembobotan yang digunakan, diperoleh bahwa MPT yang paling unggul dibandingkan dua teori lainnya. Sedangkan untuk performa kelompok aset kripto yang diinvestasikan pada portofolio, kelompok token kripto lebih unggul dibandingkan koin kripto.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	D Finance > DA Financial management D Finance > DD Risk management D Finance > DF Invesment
Divisions:	Program Studi Magister > Manajemen Eksekutif Muda
Depositing User:	Agus LIM Salim
Date Deposited:	20 Aug 2024 06:11
Last Modified:	21 Aug 2024 09:23
URI:	http://repo.ppm-manajemen.ac.id/id/eprint/3120

Actions (login required)

View Item