Pengujian Fama-French Three Factor Model Dalam Mengestimasi Return Saham (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di ESG Quality 45 IDX Kehati)

Rahmalia Sukma, Kirana (2024) Pengujian Fama-French Three Factor Model Dalam Mengestimasi Return Saham (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di ESG Quality 45 IDX Kehati). Masters thesis, PPM Manajemen.

	Text Cover.pdf Download (215kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Bebas Royalti.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB)
	Text Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB)
	Text Daftar Isi.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB)
	Text BAB 1-3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB 4-5.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Seorang investor penting untuk melakukan diversifikasi saham melalui pembentukan portofolio. Dengan melakukan diversifikasi memungkinkan investor untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan hasil investasi. Pada penelitian ini pembentukan portofolio saham melalui salah satu model dalam mengestimasi returnnya yaitu Fama French Three Factor Model yang dikemukakan oleh Eugene F. Fama dan Kenneth R. French pada tahun 1992. Dalam model Fama French terdiri atas tiga variabel yang mempengaruhi return yaitu variabel premi risiko (risk premium), size yang diproksikan dengan small minus big (SMB), dan book to market equity yang diproksikan dengan high minus low (HML). Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh antara tiga variabel fama terhadap pengembalian (return) di pasar.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	D Finance > DC Financial planning D Finance > DD Risk management D Finance > DF Invesment
Divisions:	Program Studi Magister > Manajemen Wijawiyata Manajemen
Depositing User:	Agus LIM Salim
Date Deposited:	24 Apr 2025 02:32
Last Modified:	24 Apr 2025 02:32
URI:	http://repo.ppm-manajemen.ac.id/id/eprint/3246

Actions (login required)

View Item